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Hurst指数

来自经济物理Wiki
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Hurst 指数 Hurst coefficient 英国水文专家H.E.Hurst在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时,提出基于重标极差(R/S)分析方法建立所谓Hurst指数,作为判断时间序列是否遵从随机游走的指标。若Hurst指数等于0.5,则为随机游走;若Hurst指数大于0.5,则存在长期记忆性;若Hurst指数小于0.5,则为反持续过程。

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