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Bouchaud-Sornette期权定价

来自经济物理Wiki
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欧式期权的一种定价方法。1994年由Bouchaud和Sornette共同提出。此方法去除了Black-Scholes期权定价模型中标的物价格符合几何布朗运动的假设,而采用真实历史价格数据进行定价。将此方法得到的期权价格回带入Black-Scholes模型中亦可得到隐含波动率微笑的现象。杨光

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