如果需要修改,请先确定您已经登录
 如果您没有使用过Wiki,请查看帮助
 为了防范垃圾广告,现在仅有已经注册的用户才能注册新用户。如果您需要注册请找一个身边有账号的朋友,或者发邮件到11210190001ATfudan.edu.cn

Black-Scholes期权定价模型

来自经济物理Wiki
跳转到: 导航, 搜索

作者:忻辰


又称Black-Scholes-Merton模型,是为金融市场上衍生投资工具定价的数学模型。由这个可以得到Black-Scholes方程,它为欧式期权定价。实证研究表明其结果与真实市场价格十分相近。

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
友情链接
工具箱