如果需要修改,请先确定您已经登录
 如果您没有使用过Wiki,请查看帮助
 为了防范垃圾广告,现在仅有已经注册的用户才能注册新用户。如果您需要注册请找一个身边有账号的朋友,或者发邮件到11210190001ATfudan.edu.cn

自相关函数

来自经济物理Wiki
跳转到: 导航, 搜索

自相关函数 autocorrelation function 用于表征同一序列不同时刻取值之间的相关程度,常见于信号处理与金融时间序列的分析。对于时间序列S(t),其自协方差Cov(Δt)定义为经过时间平移后的时间序列S(t-Δt)与原序列S(t)之间的协方差,自协方差除以方差之后即为自相关函数。

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
友情链接
工具箱