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特征向量eigenvector

来自经济物理Wiki
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数学概念中,特征值和特征向量是一一对应的,每个特征值对应着一个特性向量。

在利用RMT方法分析金融市场的时候,由股票收益相关性矩阵得到的特征值同样对应着一个特性向量。 每个特征向量可以用反比参率(inverse participation ratio, IPR)来分析矩阵的特征向量结构。 例如,分析相关性矩阵C(N*N),得到N个特征值和N个特征向量,则第i个特征向量的IPR值可由该特征向量的每个分量的四次方之和来表示。 若某个特征向量中的每个分量值相同,则IPR等于1/N。若相关性矩阵完全随机、满足高斯分布的话,则IPR的均值近似为3/N。

李晓辉

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