如果需要修改,请先确定您已经登录
 如果您没有使用过Wiki,请查看帮助
 为了防范垃圾广告,现在仅有已经注册的用户才能注册新用户。如果您需要注册请找一个身边有账号的朋友,或者发邮件到11210190001ATfudan.edu.cn

截尾列维飞行分布

来自经济物理Wiki
跳转到: 导航, 搜索

截尾列维飞行分布 truncated levy flight distribution 1994年,曼泰尼亚和斯坦利提出了截尾列维飞行模型,所有数值大于某一参数l的随机数都被剔除。于是,截尾列维飞行随机变量的概率密度为:Truncate1.png
其中Truncate2.png 截尾列维飞行的密度具有有限方差,且服从中心极限定理,变量和的分布缓慢趋于高斯分布,所需的加和变量的数目约为Truncate3.png

  • 引用自《金融物理学导论》 周炜星


作者:王明智

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
友情链接
工具箱