如果需要修改,请先确定您已经登录
 如果您没有使用过Wiki,请查看帮助
 为了防范垃圾广告,现在仅有已经注册的用户才能注册新用户。如果您需要注册请找一个身边有账号的朋友,或者发邮件到11210190001ATfudan.edu.cn

布朗运动

来自经济物理Wiki
跳转到: 导航, 搜索

布朗运动 brownian motion 布朗运动(Brownian motion)过程是一种正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0、方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r≤s,与W(t)-W(s)独立的W(r),且W(r)是期望为0、方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。 作者:王明智

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
友情链接
工具箱