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列维过程

来自经济物理Wiki
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列维过程 Levy process 在概率论中,列维过程是一个有着独立平稳增量的随机过程,它代表一种点的运动,点的逐次位移是随机且彼此独立的,在具有同样长度的不同时间间隔内统计上相似。因此,列维过程也被看做是随机游走的连续时间近似。
作者:王明智

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