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几何布朗运动

来自经济物理Wiki
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几何布朗运动 geometric brownian motion 几何布朗运动(也叫做指数布朗运动) 是连续时间情况下的随机过程,其中随机变量的对数遵循布朗运动,也叫维纳过程。几何布朗运动在金融数学中有所应用,用来在布莱克-舒尔斯定价模型中模仿股票价格。 随机过程St在满足一下随机微分方程(SDE)时被认为遵循几何布朗运动: Brownian.png
这里Wt是一个维纳过程,或者说是布朗运动,而μ(漂移项)和σ(波动率)是常量。
作者:王明智

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